選擇權教學

根據觀察所得，選擇權無論買賣方
在月份剛開始時，時間價值所佔比例過重
故在前十天，個人認為應往小台去操作
第十天之後，時間價值開始銳減，此時作賣方
可以較快脫離成本區，最後五天，由於即將到期
沒有希望的履約價會變得很廉價，再配合轉倉前的波動
很容易出現幾倍的行情，此時才作買方
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保證金何時會被追繳？
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如何以選擇權的相關數據判斷趨勢？
首先必定要看的是p/c ratio
顧名思義就是put和call的口數比
原則上call會比put來得高，當put愈來愈接近call時
通常是已經到相對低點了
再來就是看各履約價的oi
最大的地方就是壓力或支撐
由於作賣方的通常是法人或主力
所以幾乎是不會到的支撐或壓力
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波動率,delta,gamma,vega,theta等指標的研判意義
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倒數第四天，行情可能出現劇烈波動
儘可能不要作留倉，除了下跨式之外
下跨式在到期前的操作手法，個人認為
建立部位後，應該採取的是落袋為安法則
如果大漲就解除buy call的部分，反之亦然
因為這樣就有機會兩邊都賺
在操作選擇權的時候，不像股票留會漲的
在快到期時，會漲的那一方應即早出場，畢竟
快到期時才會有超漲超跌的行情，所以一旦押對某一方
一進入盤整就得出場，期貨盤整=選擇權回跌
在作選擇權時，雖然會建議作波段，但還是要會拔檔再進場
嚴格來說，沒有一項操作可以完全單純從月初做到月底的
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