關於 AlgoStars 策略星
我們以「模擬交易」為主要服務核心，為投資人打造一個良好的交易學習環境，您可在這裡練習和分享、累積您的交易實作經驗。如果您希望以更快的方式進步，我們同時提供「系統交易主機」租賃服務，幫助您晉升專業者的交易模式。
模擬交易服務
您可使用程式或手動下單練習交易，包含國內外 15 大交易所的期貨、股票及選擇權商品（超過 200 種商品），並透過前端網站平台與其他投資人分享交流、培養投資實力。
統計資料績效分析
更多資訊詳
====期貨選擇權模擬交易系統...
500萬交易虛擬保證金給你玩免驚 內容： 期貨商專門訓練員工.操盤手.經理人與一般客戶所使用之模擬交易軟體 免費推廣並讓你訓練成為期權達人... 即時模擬交易平台---證期權+國外報價資訊整合，不錯失任何的獲利機會 直接來信索取資料....
期貨選擇權模擬交易系統
2011年11月26日 星期六
期貨與選擇權操作~有效執行交易的20條法則
文/By 操盤流氓
在不同的市場交易策略之中，交易執行可能是最弱的一環。畢竟，發現好的股票比交易它們以獲取利潤簡單得多。我們該如何在正確的時間進入市場？並從我們所見的圖形中玃取大幅變動的利潤？
這裡有20條關於有效執行交易的法則，在下一次你準備扣動板機時試試它們。
１. 尋找你認同的進場狀況，或是持續留在場外直到它們出現。不好的交易執行將會毀壞完美的操作佈局。
２. 在你交易之前看看報價，找出足以佐證你的看法的蛛絲馬跡。時間、盤整以及趨勢必須支持你所預期即將 發生的反轉、突破或是假突破。
３. 選擇執行交易或是留在場邊，停留在場外不做交易也是一種積極的操作。所有的機會都會帶來風險，即使是完美的操作佈局也可能導致非常不理想的部位。
４. 過濾出那些你準備交易的計劃，如果無法符合你的風險承受度，放棄它。
５. 在場邊等待交易機會的發展，你所準備交易的標的總會有完美的進場時刻出現。
６. 在你進場執行交易之前，要決定好你所要停留在場中的時間長短；不要在投資中進行當日沖銷，也不要把賺取差價當作投資。
７. 依據市場流向持有部位，不要逆勢。沖浪顯然比被鯊魚吞噬來得好玩。
８. 在人工市場中避開開盤，有人總是在等著笨蛋的到來。
９. 與群眾保持一段距離，他們的情緒往往會使你感受到相反方向的交易機會，切記利潤很少會跟隨在群眾身邊的。
1０. 保持用心傾聽市場，在你進場交易之前讓它先露出底牌。
1１. 在你準備下單之前，保持你的手離開鍵盤。除非你能訓練到你的手指動的速度比你的腦部運作快，你只跟隨正確的訊號做動作。
１2. 在盤勢混亂以及盤整缺乏方向時保持在場外。
１3. 在進行當沖之前先學著hold部位，較長的持有期間可以降低因執行不良所帶來的風險。
１4. 降低你的部位規模，直到你的交易記錄顯示出優良的獲利績效，每筆分析儘量數據化，而且不要太急於交易。
１5. 運用擺盪策略交易區間市場，運用動量交易策略來交易趨勢市場。
１6. 一個平凡的部位有著優越的進場點會比一個很好的部位但進場點不佳所賺得還要多。
１7. 在行情拉回時站在群眾前面，而在行情突破時則站在其後；當條件足致反轉時須隨時準備與群眾反向。
１8. 找出群眾會失控的突破點，不論是放棄的點或是開始搶進的點。然後在他們之前先行交易。
１9. 當你可以看著市場時，運用市價單以快速進入市場；而當你遠離市場時，運用限價單來進場。
２0. 專注於交易的執行，而非各項技巧或科技的幫助。速度快的終端機使好的交易員更好，但是它們並不會幫助輸家
來源出處：http://www.tshine.com.tw/?p=795
在不同的市場交易策略之中，交易執行可能是最弱的一環。畢竟，發現好的股票比交易它們以獲取利潤簡單得多。我們該如何在正確的時間進入市場？並從我們所見的圖形中玃取大幅變動的利潤？
這裡有20條關於有效執行交易的法則，在下一次你準備扣動板機時試試它們。
１. 尋找你認同的進場狀況，或是持續留在場外直到它們出現。不好的交易執行將會毀壞完美的操作佈局。
２. 在你交易之前看看報價，找出足以佐證你的看法的蛛絲馬跡。時間、盤整以及趨勢必須支持你所預期即將 發生的反轉、突破或是假突破。
３. 選擇執行交易或是留在場邊，停留在場外不做交易也是一種積極的操作。所有的機會都會帶來風險，即使是完美的操作佈局也可能導致非常不理想的部位。
４. 過濾出那些你準備交易的計劃，如果無法符合你的風險承受度，放棄它。
５. 在場邊等待交易機會的發展，你所準備交易的標的總會有完美的進場時刻出現。
６. 在你進場執行交易之前，要決定好你所要停留在場中的時間長短；不要在投資中進行當日沖銷，也不要把賺取差價當作投資。
７. 依據市場流向持有部位，不要逆勢。沖浪顯然比被鯊魚吞噬來得好玩。
８. 在人工市場中避開開盤，有人總是在等著笨蛋的到來。
９. 與群眾保持一段距離，他們的情緒往往會使你感受到相反方向的交易機會，切記利潤很少會跟隨在群眾身邊的。
1０. 保持用心傾聽市場，在你進場交易之前讓它先露出底牌。
1１. 在你準備下單之前，保持你的手離開鍵盤。除非你能訓練到你的手指動的速度比你的腦部運作快，你只跟隨正確的訊號做動作。
１2. 在盤勢混亂以及盤整缺乏方向時保持在場外。
１3. 在進行當沖之前先學著hold部位，較長的持有期間可以降低因執行不良所帶來的風險。
１4. 降低你的部位規模，直到你的交易記錄顯示出優良的獲利績效，每筆分析儘量數據化，而且不要太急於交易。
１5. 運用擺盪策略交易區間市場，運用動量交易策略來交易趨勢市場。
１6. 一個平凡的部位有著優越的進場點會比一個很好的部位但進場點不佳所賺得還要多。
１7. 在行情拉回時站在群眾前面，而在行情突破時則站在其後；當條件足致反轉時須隨時準備與群眾反向。
１8. 找出群眾會失控的突破點，不論是放棄的點或是開始搶進的點。然後在他們之前先行交易。
１9. 當你可以看著市場時，運用市價單以快速進入市場；而當你遠離市場時，運用限價單來進場。
２0. 專注於交易的執行，而非各項技巧或科技的幫助。速度快的終端機使好的交易員更好，但是它們並不會幫助輸家
來源出處：http://www.tshine.com.tw/?p=795
2011年11月20日 星期日
台指選擇權套利策略
專題報告
復華綜合證券 新金融商品部
一、前言
台股指數選擇權自去年12 月24 日正式上市交易以來，至今有5 個月的時間，成交量
有日益增加的現象。台股指數選擇權是衍生自台股指數的衍生性商品，與台股指數之間必
然存在著一定的價格關聯性，價格一旦出現偏離的現象，就會存在著許多無風險套利的機
會，因此，這篇文章除了介紹各種無風險套利策略的原理之外，更以實際的例子說明各種
套利交易的實際操作原則，讓投資人對於台股指數選擇權市場有更深一層的認識，並且藉
由套利交易的進行，一方面增加獲利，另一方面更可以促進選擇權市場的效率。
二、台股指數選擇權套利策略原理與操作原則
............
更多資訊詳
復華綜合證券 新金融商品部
一、前言
台股指數選擇權自去年12 月24 日正式上市交易以來，至今有5 個月的時間，成交量
有日益增加的現象。台股指數選擇權是衍生自台股指數的衍生性商品，與台股指數之間必
然存在著一定的價格關聯性，價格一旦出現偏離的現象，就會存在著許多無風險套利的機
會，因此，這篇文章除了介紹各種無風險套利策略的原理之外，更以實際的例子說明各種
套利交易的實際操作原則，讓投資人對於台股指數選擇權市場有更深一層的認識，並且藉
由套利交易的進行，一方面增加獲利，另一方面更可以促進選擇權市場的效率。
二、台股指數選擇權套利策略原理與操作原則
............
更多資訊詳
選擇權與期貨間無風險套利
最近期貨動不動就漲停跌停,期貨自營商最進盛行無風險套利
簡單介紹如下:
選擇權逆轉組合:buy call+sell put=buy tx
以履約價4500選擇權為例昨call收252點,put218點,tx昨4557點
履約價+call點數-put點數=4500+252-218=4534點
所以buy4500call+sell4500put=作多期貨4534點
這時在去空一口小台期貨4557,就有23點的無風險套利(放到結算)
同樣情況4600點,call195,put261點,請自行計算
此外轉換組合:sell call+buy put=sell tx
如果實際tx小於這個價格,就可以sellcall+buy put 然後買進tx,作無風險套利
http://www.wretch.cc/blog/topgarr/20485606
簡單介紹如下:
選擇權逆轉組合:buy call+sell put=buy tx
以履約價4500選擇權為例昨call收252點,put218點,tx昨4557點
履約價+call點數-put點數=4500+252-218=4534點
所以buy4500call+sell4500put=作多期貨4534點
這時在去空一口小台期貨4557,就有23點的無風險套利(放到結算)
同樣情況4600點,call195,put261點,請自行計算
此外轉換組合:sell call+buy put=sell tx
如果實際tx小於這個價格,就可以sellcall+buy put 然後買進tx,作無風險套利
http://www.wretch.cc/blog/topgarr/20485606
跨市場避 險及套利操作策略之研究
本研究基於跨市場中期貨與 選擇權具有相同標的物、相同到期日與結算價的特性，推演出比較動態式的跨市場避 險及套利操作策略，以更即時的方式剖析市場的交易現象，並探究 2004 年 3 月份台 指選擇權與台指期貨之避險與套利關係。
詳
詳
訂閱：
文章 (Atom)