跨市場避 險及套利操作策略之研究

本研究基於跨市場中期貨與 選擇權具有相同標的物、相同到期日與結算價的特性，推演出比較動態式的跨市場避 險及套利操作策略，以更即時的方式剖析市場的交易現象，並探究 2004 年 3 月份台 指選擇權與台指期貨之避險與套利關係。

詳