選擇權Theta時間價值策略
此篇文章很有可看性，但有點艱深，花點力氣用力看完它喔！
Theta = 衡量選擇權價格對到期期限的敏感度
隱含波動率 = 選擇權的成交價所反映出來的指數波動程度
選擇權Theta時間價值策略
勒式賣出策略有許多考慮的操作性變數，
動態勒式部位與隱含波動度加入策略模組後，
所需考慮的策略變數相對較為複雜，
也增加了時間價值策略的困難度。
Black-Schole利用隨機波動的原理，推導出了選擇權評價的封閉解，
利用BS Model中計算出的選擇權評價公式封閉解如圖一。
詳
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